Trigo Chicago

Tabla de precios de Coberturas

Cotización vigente para el día: 20/Marzo/2019

Notas de esta página

Tabla de precios de primas de opciones 'PUT'

Precio de Ejercicio Costo de la Prima Costo por Contrato
(US cts / Bushel) (USD / Ton) (US cts / Bushel) (USD / Ton) (USD) (Mx Ps)
MAYO 19
450 165.35 12.7400 4.68 637.00 12,241.61
460 169.02 18.0700 6.64 903.50 17,363.10
470 172.70 24.5700 9.03 1,228.50 23,608.82
JULIO 19
450 165.35 17.5500 6.45 877.50 16,863.44
460 169.02 22.7500 8.36 1,137.50 21,860.02
470 172.70 28.7300 10.56 1,436.50 27,606.08
SEPTIEMBRE 19
460 169.02 24.5700 9.03 1,228.50 23,608.82
470 172.70 30.0300 11.03 1,501.50 28,855.23
480 176.37 36.1400 13.28 1,807.00 34,726.20
DICIEMBRE 19
480 176.37 31.4600 11.56 1,573.00 30,229.28
490 180.04 37.4400 13.76 1,872.00 35,975.35
500 183.72 43.8100 16.10 2,190.50 42,096.15
MARZO 20
490 180.04 33.1500 12.18 1,657.50 31,853.17
500 183.72 39.0000 14.33 1,950.00 37,474.32
510 187.39 45.2400 16.62 2,262.00 43,470.21

Tabla de precios de primas de opciones 'CALL'

Precio de Ejercicio Costo de la Prima Costo por Contrato
(US cts / Bushel) (USD / Ton) (US cts / Bushel) (USD / Ton) (USD) (Mx Ps)
MAYO 19
450 165.35 19.5000 7.17 975.00 18,737.16
460 169.02 14.4300 5.30 721.50 13,865.50
470 172.70 10.5300 3.87 526.50 10,118.07
JULIO 19
450 165.35 30.6800 11.27 1,534.00 29,479.80
460 169.02 25.6100 9.41 1,280.50 24,608.14
470 172.70 21.1900 7.79 1,059.50 20,361.05
SEPTIEMBRE 19
460 169.02 36.1400 13.28 1,807.00 34,726.20
470 172.70 31.3300 11.51 1,566.50 30,104.37
480 176.37 27.0400 9.94 1,352.00 25,982.20
DICIEMBRE 19
480 176.37 37.9600 13.95 1,898.00 36,475.00
490 180.04 33.5400 12.32 1,677.00 32,227.92
500 183.72 29.6400 10.89 1,482.00 28,480.48
MARZO 20
490 180.04 42.6400 15.67 2,132.00 40,971.92
500 183.72 38.2200 14.04 1,911.00 36,724.83
510 187.39 34.1900 12.56 1,709.50 32,852.49

Precio sugerido por ASERCA:

Tipo de Cambio FIX (Dólar Americano) publicado por el Banco de México = 19.2176 Peso/Dólar

Precios determinados por ASERCA con datos de Reuters y Banco de México.

Precio de los Futuros al 19/mar/2019
Vencimiento US cts / Bushel Variación USD / Ton
MAYO 19 456.500 -0.250 167.73
JULIO 19 462.750 -0.750 170.03
SEPTIEMBRE 19 471.250 -0.750 173.15
DICIEMBRE 19 486.250 -0.500 178.67
MARZO 20 499.250 -0.500 183.44
MAYO 20 505.750 -0.500 185.83
Tabla de equivalencia de contrato para Trigo Chicago
  Bushel Tonelada
1 Contrato 5,000 136.078
1 Tonelada 36.7437  
Análisis de sensibilidad para los vencimiento vigentes
Vencimiento Precio de ejercicio Opción PUT Opción CALL
US cts / Bushel US cts / Bushel % US cts / Bushel %
MAYO 19 460 -14.57 -3.19 17.93 3.93
JULIO 19 460 -25.50 -5.51 22.86 4.94
SEPTIEMBRE 19 470 -31.28 -6.64 30.08 6.38
DICIEMBRE 19 490 -33.69 -6.93 37.29 7.67
MARZO 20 500 -38.25 -7.66 38.97 7.81
Autor
Agencia de Servicios a la Comercialización​ y Desarrollo de Mercados Agropecuarios/Coordinación General de Administración de Riegos de Precios
Fecha de publicación
martes, 19 de marzo de 2019

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